توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

  پاورپوینت مدیریت سبد سهام فایل ورد (word) دارای 33 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت مدیریت سبد سهام فایل ورد (word)   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوینت مدیریت سبد سهام فایل ورد (word)

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوینت مدیریت سبد سهام فایل ورد (word)

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است

بخشی از متن پاورپوینت مدیریت سبد سهام فایل ورد (word) :

اسلاید 1 :

منابع ریسک

    – ریسک نوسان نرخ بهره

    – ریسک بازار

    – ریسک تورمی

    – ریسک تجاری

    – ریسک مالی

    – ریسک نقدینگی

    – ریسک نرخ ارز

    – ریسک کشور

انواع ریسک

      ریسک غیر سیستماتیک

                   ریسک تجاری، ریسک مالی و  ریسک نقدینگی

      ریسک سیستماتیک

                ریسک های تورم، بازار و نرخ بهره

اسلاید 2 :

اندازه گیری ریسک

انحراف معیار : متداولترین معیار پراکندگی در طول جند دوره ، انحراف معیار است که انحراف هرمشاهده از میانگین حسابی مشاهدات را نشان می دهد و معیار معتبری برای اندازه گیری ریسک کلی دارایی  است و نشان دهنده پراکندگی یا تغییرپذیری  بازده دارایی است.

بتا( ) : معیار اندازه  گیری ریسک سیستماتیک اوراق بهاداراست که به عنوان قسمتی از ریسک کلی نمی توان آن را ازطریق ایجاد تنوع کاهش داد یا از بین برد. بتا، معیار نسبی ریسک یک سهام با توجه به پرتفولیو بازار تمامی سهام هاست. به عبارت دیگر، بتا شیب خط رگرسیون است که بازده اوراق بهادار را با بازده اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد.

اسلاید 3 :

رابطه بین ریسک وبازده

n محاسبه با استفاده از رگرسیون بازده ماهانه سهام نسبت به بازده شاخص بازار

n

nتعیین ریسک شرکت ها با استفاده از ویژگیهای اصولی و زیربنایی شرکت 

اسلاید 4 :

پیش بینی آینده ( ریسک سیستماتیک)

• محاسبه تاریخی با استفاده از رگرسیون
• های کمتر یا بیشتر از 1 به سوی میانگِن خود (1)، میل می کند.
• پیش بینی براساس ویژگیهای اصولی شرکت
• تعدیل با استفاده از عامل صنعت

اسلاید 5 :

رابطه قیمت سهام با سود و سود تقسیمی

• به ندرت احتمال دارد که شرکتی در یک دوره نسبتاَ بلند مدت شاهد نرخ رشد بیشترو یا کمتر از میانگین باشد.

خودهمبستگی معنی داری بین سود سالهای متوالی وجود ندارد. اما بینسودهای میان دورهای (3ماهه) خود همبستگی معنی دار وجود دارد. 

• سود شرکت را می توان با بررسی عوامل اقتصادی-سیاسی کشور، وضعیت صنعت و طرحهای توسعه شرکت پیش بینی کرد.

• قیمت سهام با سود تقسیمی رابطه مستقیم و مثبت دارد،اما این رابطه در مورد کاهش سود تقسیمی بسیار شدیدتر است.

اسلاید 6 :

n تجزیه و تحلیل رگرسیون

درصد تغییرات در شاخص قیمت بازاردر سال جاری

درصد تغییرات در وامهای بانکی سالهای جاری

درصد تغییرات در میزان عرضه پول در سال جاری

الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM)

اسلاید 7 :

نظزیه پرتفولیو

مدل مارکویتز در انتخاب سبد سهام

nورودیهای مورد نیاز

       1- بازده مورد انتظار، ، برای هر سهم مورد نظر.

       2- انحراف معیار بازده، ، به عنوان  معیار ریسک هر سهم.

       3-  کوواریانس، به عنوان معیار همراهی و ارتباط حرکتی بین نرخ های بازده سهام مختلف

اسلاید 8 :

بازده مورد انتظارسبد سهام

              = بازده مورد انتظار پرتفولیو

              = نسبت مبلغ سرمایه گذاری در   سهم 

              = بازده مورد انتظار   سهم     

              = تعداد سهم های مختلف  

اسلاید 9 :

ریسک سبد سهام

                = واریانس بازده سبد سهام

                =  واریانس بازده سهم

                = کوواریانس بین بازده های سهم های   و

                =  درصد مبلغ مورد سرمایه گذاری در سهم  ( نسبت به کل مبلغ سرمایه گذاری)

دومین عبارت، رابطه موزون بین بازده های سهام است که می تواند بر حسب رابطه بین سهام، مقادیر مثبت، منفی یا صفر را اختیار کند.

nدر صورت مثبت بودن، ریسک موزون سهام منفرد را اضافه می کند.

nدر صورت صفر بودن، تغییزی در ریسک موزون سهام منفرد ایجاد نمی کند.

nدر صورت منفی بودن، ریسک موزون سهام منفرد را کاهش می دهد.

اسلاید 10 :

مدل تک شاخصی

           = بازده تصادفی (TR) سهم   در دوره t

           = بازده تصادفی (TR) شاخص بازار در دوره t

           =  بازده ثابت منحصر به سهم    

           = اندازه حساسیت بازده سهم   به بازده شاخص بازار

           =خطای تصادفی باقیمانده در دوره t ، یا تفاوت بین بازده واقعی برای دوره معین و بازده  منتظره، با در دست بودن بازده بازار